棉花期货分笔快照tick高频数据
棉花期货CF高频tick数据
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棉花是一种重要的纺织原料,
其供应量主要由三部分组成: 前期库存量+当期生产量+进口,
其需求量也主要由三部分组成:国内消费量+出口量+期末结存量
当然,影响棉花价格的因素还有很多,如经济波动、利率、汇率、政治、政策、天气、投机资金等,但这些因素都最终影响了供求关系。
做好棉花tick级别数据的回测应用,是检验策略农产品期货策略成绩优劣的一堂必修课。
我们基于CTP源整理各月的历史tick数据,欢迎使用。

本数据由人工发送,可选择任意单月,数据包括
郑商所棉花期货Tick一档快照数据
数据500毫秒内成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
可提供如下2种格式,您可任选其一:
格式1:CTP标准格式
格式2:盘口格式

格式1[CTP]:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期


格式2[盘口]:市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买1价,卖1价,买1量,卖1量





数据源于CTP接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供多格式可选,方便快捷,
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战,
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约