国内期货tick数据一般来说都是快照数据，常用的L1为每秒两次。500毫秒内有成交或委托有变化则交易所推送一个Tick。
如果500毫秒内实际上发生的成交多于一次，对于用户来说则无法看到。
高频交易主要就是通过对于期货tick快照数据的分析，还进行回测，对策略的盈亏进行判断。
数据可使用python的框架如vnpy进行回测
或使用pandas库进行常用的数据分析，效果也很好
这是单一品种，其它如:
燃油 沪镍 豆粕 锰硅 螺纹 沪锡 普麦 豆油 动煤 强麦 塑料
玉米 沪铅 晚稻 棕榈 白糖 焦炭 线材 早稻 纤板 沪铜 玻璃
淀粉 铁矿 甲醇 胶板 PTA 鸡蛋 沪锌 菜粕 沪铝 粳稻 硅铁
丙烯 沪胶 菜油 PVC 沪银 焦煤 棉花 菜籽 沪金 热卷 沥青
均有提供，欢迎使用
样本：
http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar
本数据由
人工发送，可选择
任意单月，数据包括
上期所
白银期货 ag 商品期货
Tick一档快照数据
数据500毫秒内
有成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收，按时间戳互补后制作
包含各
月份及
主力和
次主力连续合约
可提供如下
2种格式，您可任选其一：
格式1：
CTP标准格式
格式2：
盘口格式
格式1[CTP]：交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期
格式2[盘口]：市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买1价,卖1价,买1量,卖1量
数据
源于CTP接口，与
实盘数据完全一致,
数据由
多服务器互补融合,最大限度
减少单源缺失
提供
多格式可选，
方便快捷,
主力连续
标准统一，无未来函数，可用于
实战,
加入
次主力连续，可直接测试套利策略，
节省宝贵时间
我们为您纳入了
主力和
次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前，各交易软件对
主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,
我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按
前日成交量为标的,
即：
上一交易日成交量最大和次大的合约，为今日主力及次主力合约
