股指国债期货Level2五档tick数据
下载任意单月中金所股指期货及国债期货Level2五档快照数据
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本产品所称的股指和国债期货L2tick5档快照数据,
是指由中国金融期货交易所发布的区别于传统L1行情的tick数据
中金所level2数据,其行情的发布频率为500毫秒,深度为买卖方各五档报价及委托数量
传统的CTP接口是只能播发L1的数据,而中金所飞马(Femas)接口可以发布5档的level2数据
5档数据拓展了行情的深度,为量化交易投资者进行更深入的分析提供了有力的数据支撑
中金所五档level2tick成交快照数据,是股指期货高频交易者,套利交易者,固定收益量化分析机构常用的分析工具

样本:
http://sample.jinshuyuan.net/futsf_tickkz5.rar

数据包括中金所股指期货+国债期货全部合约Level2五档tick快照数据
数据500毫秒内有成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
购买越多越优惠
本数据由人工发送,可选择任意单月

数据项:市场代码、合约代码、时间、最新价、持仓、增仓、成交额、成交量、开仓、平成交类型、方向、买1价、买2价、买3价、买4价、买5价、卖1价、卖2价、卖3价、卖4价、卖5价、买1-买5量、卖1-卖5量


数据源于内网直连接口,与实盘数据完全一致
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供盘口格式可选,方便快捷
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

所有品种均提供主力+次主力
股指期货另提供当月连续、下月连续、隔季连续、下季连续4个连续合约



我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约