上证50ETF期权L2五档Tick数据
50ETF期权上市至今任意单月Level2Tick快照数据
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50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具,
与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型,
期权的交易时间,与股票市场一致,
为9:15-9:25(5开盘集合竞价),9:30-11:30,
13:00-15:00(14:57-15:00收盘集合竞价),
根据上交所的规定,50ETF期权交易代码共有17位,具体组成为:
1-6位: 标的证券代码(后续还会推出300ETF期权等)
第7位: 为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权,即call和put;
8-9位: 到期年份的后两位数字;
10-11位: 到期月;
第12位: 初始为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整;
13-17位: 行权价,单位为0.001元。
合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。

50ETF期权的数据传统的行情接口如CTP FAST-Level1等是无法获取的,需要专门的通道
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本数据为上证50ETF期权 Level2 五档快照数据
数据500毫秒内有成交或委托变化都记录
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格式:时间、成交价、当前成交量、当前成交额、持仓、累计成交量、累计成交额、今日结算价、昨日结算价、昨日收盘价、开、高、低、卖1-卖5价量、买1-买5价量



数据源于内网接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供五档报价便于分析冲击成本