商品期货tick快照数据
上期所、大商所、郑商所CTP来源tick快照数据
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我们的商品期货tick快照数据源于CTP接口,
CTP全称为Comprehensive Transaction Platform,是中文"综合交易平台"的缩写. 该系统是由上海期货交易所旗下的上期技术专门为期货公司开发的经纪业务管理系统,
分交易、风控制和结算三大部分,可同时连通国内上期所 大商所 郑商所 中金所四家期货交易所,
是国内较为期货公司较为通用的系统.
我们的高频tick数据,使用的是CTP接口中交易模块产生的数据,
CTP根据交易所level1的数据发布规则(500毫秒内如果发生成交或委托变动,则进行一次快照切片)进行数据推送,
我们采用多源的方式对数据进行接收并按交易所时间戳进行互补处理后制作本数据,
欢迎使用.

样本:
http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar

本数据由人工发送,可选择任意单月,数据包括
上期所 大商所 郑商所全部商品期货Tick一档快照数据
数据500毫秒内成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
可提供如下2种格式,您可任选其一:
格式1:CTP标准格式
格式2:盘口格式

格式1[CTP]:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期


格式2[盘口]:市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买1价,卖1价,买1量,卖1量





数据源于CTP接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供多格式可选,方便快捷,
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战,
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约