数据集覆盖NYSE Arca、CBOE、NASDAQ OMX、ISE等全美主要期权交易所的1分钟级高频行情，包含标普500指数期权（SPX）、个股期权（AAPL/TSLA等）、ETF期权（QQQ/IWM）等高频交易核心品种，时间跨度自2014年至今（含盘前盘后数据），是构建波动率策略、跨式组合优化、高频做市模型的终极数据源。

核心价值

✅ 全品种无死角覆盖

• 指数期权：SPX/VIX/NDX等
• 个股期权：覆盖标普500成分股+FAANG科技巨头
• ETF期权：QQQ/SPY/IWM等流动性标杆品种
• 特殊条款：包含周度期权、迷你期权、0DTE超短期期权等创新品种

✅ 高频策略黄金数据

• 1分钟K线含开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量/持仓量（OI）六维数据
• 同步提供隐含波动率（IV）曲面、希腊字母（Delta/Gamma/Vega）计算值
• 支持波动率锥分析、跨式组合价差、到期日衰减等复杂策略回测

✅ 军工级数据清洗

• 自动修正交易所时钟不同步导致的微秒级偏差
• 智能填充行权日、分红调整日等特殊时点数据缺口
• 剔除测试订单、错误报价等噪声数据，确保与实盘行情偏差率<0.05%

技术参数

• 时间范围：2014年1月1日 - 今日（每日T+1凌晨4点更新）
• 数据频率：1分钟级（支持降频至5分钟/15分钟/1小时）
• 字段维度：
  [时间戳|交易所代码|期权代码|标的代码|行权价|到期日|买卖价差|成交量|OI|IV|Delta|Gamma|Vega|Theta]
• 交付格式：
  • CSV：通用格式，适合Excel/Python快速分析
  • Parquet：列式存储，支持PB级数据高效查询
  • SQL数据库：可直接导入MySQL/PostgreSQL（含表结构优化）

典型应用场景

▶ 波动率交易：构建VIX期货与SPX期权跨市场套利策略
▶ 事件驱动：捕捉财报日、FOMC会议等关键时点的期权异动
▶ 高频做市：分析买卖价差动态变化，优化报价策略
▶ 组合对冲：模拟希腊字母变动对跨式组合风险的影响

数据质量承诺

• 完整性：覆盖99.7%以上交易日，缺失数据通过多重插值补全
• 一致性：统一各交易所时间戳，消除跨市场时钟偏差
• 可追溯性：保留原始订单流数据（可选扩展包）

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