本数据包深度整合NYSE、NASDAQ、CBOE等全美交易所原始逐笔订单流聚合层数据，完整还原每笔交易的价格、数量、时间戳（纳秒级）及交易所来源标识，覆盖全美股/ETF等超8000只品种的盘前、盘中、盘后全时段行情。数据经去重校验、时间戳同步、异常值过滤三重清洗，确保与实盘行情具有更高的一致性达，是构建高频交易策略、订单流分析、市场微观结构研究的终极工具。
样本：
http://sample.jinshuyuan.net/us_tick_AAPL.csv
核心优势
1️⃣ 全量数据无遗漏
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单交易所原始Tick数据
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毫秒级时间戳支持纳秒级策略回测
2️⃣ 高频回测利器
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数据颗粒度完美匹配订单拆分、冰山算法、高频做市等策略需求
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支持Tick-to-Bar多时间框架转换（1秒/1分钟/5分钟等）
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兼容Backtrader、Zipline、Metatrader等主流量化框架
3️⃣ 军工级数据清洗
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自动修正交易所时钟不同步导致的微秒级偏差
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智能填充盘前/盘后断点数据（基于历史波动率插值）
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剔除测试订单、错误报价等噪声数据
4️⃣ 灵活交付格式
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CSV：通用格式，适合快速本地分析
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Parquet：列式存储，支持PB级数据高效查询
