螺纹钢tick快照数据
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螺纹钢期货(代码:rb)是上海期货交易所于2009年上市的期货品种,
螺纹钢以为其良好的流动性和庞大的市场容量,成为了期货市场上交易非常活跃的品种。
尤其是在2015年股指期货被禁后,更成为量化交易策略普遍覆盖的一个品种。
做好螺纹钢tick级别快照数据的应用,是检验策略尤其是高频率策略成绩优劣的一堂必修课。
我们整理了最近三个自然月螺纹钢期货的CTP格式一档tick快照数据,并逐月滑动更新供您测试,欢迎使用。

样本:
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上期所螺纹钢期货Tick一档快照数据
500ms有成交委托变化均记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
解压密码为:www.jinshuyuan.net

字段:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期







数据源于CTP接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供多格式可选,方便快捷,
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战,
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间


我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约








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