期货tick数据玻璃期货高频数据
玻璃期货tick分笔快照高频数据
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玻璃是日常生活和工业生产中非常重要的原料,
玻璃期货的推出,使玻璃生产商和销售商进行价格发现和风险规避,起到了非常重要的作用,
玻璃期货成交量大,其tick数据有非常高的研究价值
关于tick数据的通俗解释,如果您把交易数据当作一条河流,那么Tick就是这条河流在某个时点的一个截面。
截面反映了当时时刻整体市场的情况,相当于给市场拍了一个照片,所以也称快照数据
国内期货tick数据一般来说都是快照数据,常用的L1为每秒两次。500毫秒内有成交或委托有变化则交易所推送一个Tick。
如果500毫秒内实际上发生的成交多于一次,对于用户来说则无法看到。
高频交易主要就是通过对于期货tick快照数据的分析,还进行回测,对策略的盈亏进行判断。

样本:
http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar

本数据由人工发送,可选择任意单月,数据包括
郑商所玻璃期货 FG 商品期货Tick一档快照数据
数据500毫秒内成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
可提供如下2种格式,您可任选其一:
格式1:CTP标准格式
格式2:盘口格式

格式1[CTP]:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期


格式2[盘口]:市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买1价,卖1价,买1量,卖1量





数据源于CTP接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供多格式可选,方便快捷,
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战,
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约