期货tick数据淀粉CS高频快照每月
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玉米淀粉期货是大连商品交易所的上市品种,交易代码是CS,
在产业链上,淀粉是玉米的副产品,因而其走势和玉米c以及白糖sr高度相关,
玉米淀粉一手是10吨,最小变动价位是1元/吨,所以玉米淀粉波动一个点就是10元;
玉米淀粉的交易代码是CS,交易时间为09:00-15:00、21:00-23:00
做好淀粉tick级别快照数据的应用,特别是与白糖和玉米等产品进行关联回测,是检验策略尤其是套利策略成绩优劣的一堂必修课。
我们整理了近年来淀粉期货的CTP格式一档tick快照数据,并逐月滑动更新供您测试,
欢迎使用。

样本:
http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar

本数据由人工发送,可选择任意单月,数据包括
上期所 大商所 郑商所任意单品种商品期货Tick一档快照数据
数据500毫秒内成交或委托变化都记录
数据由多台服务器接收,按时间戳互补后制作
包含各月份主力次主力连续合约
可提供如下2种格式,您可任选其一:
格式1:CTP标准格式
格式2:盘口格式

格式1[CTP]:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期


格式2[盘口]:市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买1价,卖1价,买1量,卖1量





数据源于CTP接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供多格式可选,方便快捷,
主力连续标准统一,无未来函数,可用于实战,
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

我们为您纳入了主力次主力连续合约,
方便您进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约