一、Delta
Delta值(δ)即对冲值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。
二,Gamma
Gamma(γ)反映 Delta 的变化与标的资产价格变化的比率。
三、Vega
Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。
公式为:
四、Theta
Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。
五、Rho
Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。市场为期权定价时,往往采用期货价格,而非现货价格。