如何比机构把期权卖的更划算_股票期货期权tick分笔逐笔委托数据

如何比机构把期权卖的更划算

发布人：金数源更新时间：2020-05-07 07:24:32

为了保证行情稳定性，通过选择离到期时间有一段距离的月份合约作为标的，可有效规避跳空现象
比如常用的下月、下季或隔季合约。

为了保证概率优势，一般通过卖出Delta<0.3的期权（即看涨期权Delta<0.3，看跌期权Delta>-0.3）。
原因为如到期时间太近，正股涨跌幅会可能存在随机性的尾部风险，
即使Delta非常小，也可能变成实值期权
所以，我们需要选择距离到期时间有一段时间的合约。