以香港和美国为例，其tick数据，是真正意义上的闪电图数据，每个订单都有记录，可以利用程序来复原当时交易过程。
当然，这对交易所的基础设施有非常高的要求，包括数据的存储容量和带宽，因此才会出现交易机构斥巨资搭建交易链路的情况。
受国内整体开发程度的影响，目前四大期货交易所发送的tick数据，基本都是快照数据，不是记录每笔订单的情况，而时当时某一时刻市场交易情况的再现。
且不是固定时刻发送，而是500ms有成交或委托有变化才推送一次。因此想要知道500ms内发生了什么，资金量大一些的机构，会在每个价位上排单，通过成交回报来得知行情的最新状况。
对于股票市场来说，除快照数据外，还提供逐笔成交数据，不过逐笔成交数据是没有当时的盘口信息的，只记录当时的成交情况
深圳证券交易所还可以提供逐笔委托数据，记录每一次报单撤单的情况，不过很遗憾，也是没有盘口的内容，一般专业的机构需要使用多种行情配合在一起来还原当日的市况。
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