量化交易的行为是由每个市场参与者决策形成的，众多投资者的决策最终体现了市场行情的波动。
成交的量价又会反馈给投资者，造成心理上情绪上的波动和的变化。
一般而言，散户大都为非理性决策者。
深入分析和理解量价变化所引起的心理变化，对于建立正确的投资理念大有裨益。
量化投资一般分为三部：
1.数据准备：清洗过的准确的数据
2.策略编写：避免未来数据的存在
3.策略调优：避免幸存者偏差
量化投资策略的建立一般分为五步：
1.初步想法
2.建立规则
3.测试
4.运行
5.迭代或废弃。
量化投资在执行上一般要求：
1.纪律性：即严格执行投资策略
2.及时性：不断发现能够提供超额收益的新的模型
3.准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差
4.系统性：多维度海量数据的处理和分析
5.分散化：在控制风险的前提下投资不同市场