在量化研究领域，金融高频数据以及超高频数据越来越受到重视。借助于计算机算力的提高，从统计角度对数据进行分析成为了可能。
（一）五档分笔成交数据：
数据记录3-6秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价，可能是几笔成交的集合。
一般显示的数据在几分几秒以多少价格成交了多少手。
手数为整数。
（二）逐笔成交数据
交易过程中的单次主动性成交，
假设卖一是10元、100手，
这时有人以10元委托买入100手，成交情况如下
如卖一是一个委托，则为一笔成交，即100手；
如卖一是40手和60手两笔委托，则分两次成交，40手一次，60手一次，成交就是2笔。
（三）逐笔全息数据：
在逐笔数据的基础上，加入委托编号，这个就是单。
如你一次买2000股，则是20手，则这一单就是20手。
LEVEL-2行情能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托单明细，这在交易分析中具有重大意义。
（股票盘子越大，推测逐单数据误差越大，因为委托队列只显示前50个委托单；相对来说小盘股的DDE指标更为可靠）。