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 股指期货CTP与level2的tick数据与主力次主力合约

         发布人:金数源  更新时间:2019-09-29 07:16:56

自2010年4月股指期货上市以来,风风雨雨经历了9年多,期间经历过2015年的剧烈波动,目前已经处于半恢复状态
股指期货一般可通过上期所的CTP进行行情的接收和交易,也可通过中金所的飞马femas接收接收level2的行情和交易

对于CTP一档数据,其格式一般为
样本:
http://sample.jinshuyuan.net/futsf_tickkz.rar
格式:交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚度,最后修改时间,最后修改时间毫秒,申买价量1至5,申卖价量1至5,当日均价,业务日期



对于level2的飞马数据,金数源在接收后合并整理转换成了如下格式
样本:
http://sample.jinshuyuan.net/futsf_tickkz5.rar
数据项:市场代码、合约代码、时间、最新价、持仓、增仓、成交额、成交量、开仓、平成交类型、方向、买1价、买2价、买3价、买4价、买5价、卖1价、卖2价、卖3价、卖4价、卖5价、买1-买5量、卖1-卖5量



金数源在整理数据后,同时为纳入了主力次主力连续合约,
方便进行回测、套利等各种实验,
目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
以IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

金数源制作的主力及次主力合约,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约