股票期货期权实时行情数据价格生成原理
发布人：金数源 更新时间：2019-09-12 08:27:35
在上一次的讲解中，我们主要对集合竞价数据的生成机制进行了解读，
本次，我们主要针对交易所是连续竞价阶段行情的生成机制做一下说明。
国内，证券股票、商品期货、中金所金融期货，其实时行情均交易所统一发布，
券商或期货公司柜台得到数据后再转发到用户端。
交易所定时扫描最新价，并对当日累计成交量和成交额等进行统计，再加上当前时刻的委买和委卖队列，生成一个快照信息。
在国内，我们常称该快照信息为Tick，股票3秒一个，期货频率500ms一个。
下图为行情拓扑结构。
各类标准行情的参数信息如下表
注：标准tick包含的字段有“代码、简称、前收盘、最新价、当日最高价、当日最低价、当日累计成交量量、当日累计成交额、实时五档买入申报价和数量、实时五档卖出申报价格和数量”等。
