我们推出的集合竞价历史数据及盘前数据服务受到了广大量化交易投资者的欢迎，
很多用户在使用时反馈对于交易所集合竞价成交的方式不是太理解，现我们做出如下的说明
交易所对于集合竞价时成交价格的确定原则为:
1.如在有效价格范围内，取最大成交量的价位进行成交，该价格，将作为集合竞价的成交价格;
2.对于高于成交价格的买进申报，或者低于成交价格的卖出申报，全部成交;
3.与成交价格相同的买方或卖方至少一方全部成交。
对于两个以上价位同时满足上述条件的情况，
上交所采用未成交量最小的申报价格为成交价格的原则。若仍然有两个以上申报价格符合上述条件，则取其中间价为成交价格。
深交所采用的方式略有不同，其采用取距上一交易日收盘价接近的价位为成交价。集合竞价的所有报单按相同价格成交。集合竞价期间未成交的部分，转入连续竞价。